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Thilo Liebig

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Ökonom, hochrangiger Mitarbeiter der Deutschen Bundesbank. Stellvertretender Leiter des Forschungszentrums der Deutschen Bundesbank und insbesondere für die Bereiche Risikomodellierung und Finanzmarktstabilität verantwortlich.

Liebig vertritt die Deutsche Bundesbank u.a. in der Research Task Force des Basler Ausschuss für Bankenaufsicht. Als Leiter des Bereichs Bankenaufsichtliche Analysen ist er u.a. für die Themengebiete Kreditrisikomodelle, Kreditderivate und quantitative Ratingverfahren zuständig.

Der Baseler Ausschuss veröffentlichte im Jahr 2005 eine Studie zur Validierung von internen Ratingverfahren, die unter Leitung von Liebig erstellt wurde. [1]

Karriere

seit 1998 Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Bankenaufsicht.

Verbindungen

Liebig ist eng mit universitären Wirtschaftswissenschaftlern vernetzt wie zahlreiche Veröffentlichungen mit folgenden Co-Autoren belegen: Alfred Hamerle, Rainer Jobst, Andreas Kamp, Michael Knapp, Daniel Porath, Andreas Pfingsten, Daniel Rösch, Harald Scheule, Axel Weber, Beatrice Weder, Michael Wedow, Nicole Wildenauer. (Auswahl)

Liebig hat im November 2009 als Hauptreferent einen Workshop der Firma risk research in Frankfurt bestritten. Thema: Bankenaufsichtliche Anforderungen an die Validierung von internen Ratingsystemen - Basel II (Teilnahmegebühr: 1.295,-EUR). [2]

In Zusammenarbeit mit Michael Wedow, Beatrice Weder und Daniel Porath veröffentlichte er das Papier 'How will Basel II affect international bank lending?, 2004, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2 05/04[3]

Wirken

Auf seiner Website bei der Deutschen Bundesbank gibt Liebig als Forschungsfelder an:

  • Financial stability, especially issues related to Banking Regulation, International Lending, Stress Testing.
  • Risk modeling, especially issues related to Basel II, Credit Risk, Asset Correlations, Validation
  • Previous Research: Bayesian Search Problems, Arbitrage and Pricing in markets with transactions costs

(Eine deutsche Übersetzung der Titel kommt auf der ansonsten deutschsprachigen Website der Bundesbank nicht vor.)[4]

Im Jahr 2004 veröffentlichte Liebig zusammen Alfred Hamerle und Harald Scheule das Diskussions-Papier 'Forecasting credit portfolio risk (Die Vorhersage von Kredit-Portfolio-Risiken).[5]

Weiterführende Informationen


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Einzelnachweise

  1. Workshop: Validierung interner Ratingsysteme (pdf) risk research, abgerufen am 18. Juni 2010.
  2. Workshop: Validierung interner Ratingsysteme (pdf) risk research, abgerufen am 18. Juni 2010.
  3. Homepage Daniel Porath abgerufen am 18. Juni 2010.
  4. Homepage Thilo Liebig Deutsche Bundesbank, abgerufen am 18. Juni 2010.
  5. Forecasting Credit. Portfolio Risk (pdf), Deutsche Bundesbank, abgerufen am 18. Juni 2010.

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